تحريك متوسط الصيغة الرياضية

ماسد (متوسط ​​التحرك التقارب المذبذب) ماسد (متوسط ​​التحرك التقارب المذبذب) مقدمة مقدمة من قبل جيرالد ابيل في أواخر السبعينات، والمتحرك المتوسط ​​كونفيرجنسديفرجانس مذبذب (ماسد) هي واحدة من أبسط وأكثرها فعالية مؤشرات الزخم المتاحة. يتحول مؤشر الماكد إلى مؤشرين متجهين للاتجاه، وهما متوسطان متحركان. إلى مذبذب الزخم بطرح المتوسط ​​المتحرك الأطول من المتوسط ​​المتحرك الأقصر. ونتيجة لذلك، يقدم مؤشر الماكد أفضل ما في العالمين: الاتجاه التالي والزخم. يتذبذب مؤشر الماكد فوق وتحت خط الصفر مع التقارب بين المتوسطات المتحركة والعبور والتباعد. ويمكن للمتداولين البحث عن عمليات الانتقال في خط الإشارة، وعمليات الانتقال المركزية، والاختلافات لتوليد الإشارات. ونظرا لأن مؤشر الماكد غير محدود، فإنه ليس مفيدا بشكل خاص لتحديد مستويات ذروة الشراء والمبالغة في البيع. ملاحظة: يمكن أن يكون ماسد وضوحا إما ماك-دي أو M-A-C-D. وفيما يلي مثال على الرسم البياني مع مؤشر ماسد في اللوحة السفلى: حساب خط الماكد هو المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 12 يوما (إما) أقل إما 26 يوما. وتستخدم أسعار الإغلاق لهذه المعدلات المتحركة. يتم رسم إما إما لمدة 9 أيام لخط الماكد مع المؤشر ليكون بمثابة خط إشارة وتحديد المنعطفات. يمثل الرسم البياني ماسد الفرق بين ماسد و إما 9 أيام، خط الإشارة. ويكون الرسم البياني موجبا عندما يكون خط الماكد فوق خط الإشارة وسالب عندما يكون خط الماكد دون خط الإشارة. قيم 12 و 26 و 9 هي الإعداد النموذجية المستخدمة مع ماسد، ولكن يمكن استبدال القيم الأخرى اعتمادا على أسلوب التداول الخاص بك والأهداف. التفسير كما يوحي اسمها، فإن ماسد هو كل شيء عن التقارب والاختلاف بين المتوسطين المتحركين. يحدث التقارب عندما تتحرك المتوسطات المتحركة نحو بعضها البعض. يحدث الاختلاف عندما تتحرك المتوسطات المتحركة بعيدا عن بعضها البعض. ويكون المتوسط ​​المتحرك الأقصر (12 يوما) أسرع ومسؤولا عن معظم حركات ماسد. ويعد المتوسط ​​المتحرك الأطول (26 يوما) أبطأ وأقل تفاعلا مع تغيرات الأسعار في الأمن الأساسي. يتأرجح خط الماكد فوق وتحت خط الصفر، والذي يعرف أيضا باسم خط الوسط. تشير عمليات الانتقال هذه إلى أن إما 12 يوما قد عبرت إما 26 يوما. الاتجاه، بطبيعة الحال، يعتمد على اتجاه الصليب المتوسط ​​المتحرك. يشير مؤشر ماسد الإيجابي إلى أن المتوسط ​​المتحرك ل 12 يوم فوق المتوسط ​​المتحرك ل 26 يوما. وتزداد القيم الإيجابية كلما اختزلت إما أقصر من المتوسط ​​الطويل الأمد. وهذا يعني أن الزخم الصعودي آخذ في الازدياد. تشير قيم ماكد السلبية إلى أن المتوسط ​​المتحرك ل 12 يوم أقل من المتوسط ​​المتحرك ل 26 يوما. وتزداد القيم السلبية مع اختراق إما الأقصر إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الطويل. وهذا يعني أن الزخم الهبوطي آخذ في الازدياد. في المثال أعلاه، تظهر المنطقة الصفراء خط الماكد في المنطقة السلبية حيث تتداول إما لمدة 12 يوم تحت المتوسط ​​المتحرك ل 26 يوما. وحدث السياج الأولي في نهاية سبتمبر (السهم الأسود)، وتراجع مؤشر الماكد إلى المنطقة السلبية حيث اختلف المتوسط ​​المتحرك ل 12 يوما عن المتوسط ​​المتحرك ل 26 يوما. منطقة البرتقال يسلط الضوء على فترة من القيم الماكد الإيجابية، وهو عندما إما 12 يوما كانت فوق إما 26 يوما. لاحظ أن خط الماكد ظل أقل من 1 خلال هذه الفترة (الخط الأحمر المنقط). وهذا يعني أن المسافة بين إما 12 يوما و إما لمدة 26 يوما كانت أقل من 1 نقطة، والتي ليست فرقا كبيرا. خط الكروسوفرز إن عمليات كروسوفرز على خط الإشارة هي إشارات ماسد الأكثر شيوعا. خط الإشارة هو إما 9 أيام من خط الماكد. كمتوسط ​​متحرك للمؤشر، فإنه يمر ماسد ويجعل من السهل على بقعة يتحول ماسد. يحدث كروس صعودي عندما يتحول مؤشر الماكد إلى الأعلى ويتجاوز خط الإشارة. يحدث تداخل هبوطي عندما يتحول مؤشر الماكد إلى أسفل ويتقاطع أسفل خط الإشارة. عمليات الانتقال يمكن أن تستمر بضعة أيام أو بضعة أسابيع، كل ذلك يعتمد على قوة هذه الخطوة. ويلزم بذل العناية الواجبة قبل الاعتماد على هذه الإشارات المشتركة. وينبغي النظر بحذر إلى عمليات الانتقال في خط الإشارة عند الحدود الإيجابية أو السلبية. على الرغم من أن الماكد ليس لديه حدود علوية وسفلية، يمكن للرسامين تقدير الحدود التاريخية مع تقييم بصري بسيط. ويتخذ الأمر خطوة قوية في الأمن الأساسي لدفع الزخم إلى أقصى الحدود. على الرغم من أن هذه الخطوة قد تستمر، من المرجح أن تبطئ الزخم، وهذا سوف تنتج عادة كروس خط إشارة في الأطراف. التقلب في الأمن الكامنة يمكن أيضا زيادة عدد عمليات الانتقال. يظهر الرسم البياني أدناه عب مع 12 يوما إما (الأخضر)، إما لمدة 26 يوما (الأحمر) و 1226،9 ماسد في إطار المؤشر. كانت هناك ثمانية عمليات عبور خط إشارة في ستة أشهر: أربعة وأربعة إلى أسفل. كانت هناك بعض الإشارات الجيدة وبعض الإشارات السيئة. تسلط المنطقة الصفراء الضوء على الفترة التي ارتفع فيها خط الماكد فوق 2 للوصول إلى قمة إيجابية. كان هناك اثنين من عمليات الانتقال الكروية خط إشارة في أبريل ومايو، ولكن استمر عب تتجه أعلى. على الرغم من تباطؤ الزخم التصاعدي بعد الارتفاع، إلا أن الزخم التصاعدي لا يزال أقوى من الزخم الهبوطي في أبريل-مايو. وأدى خط الكروس المتحرك الثالث الهابط في شهر مايو إلى إشارة جيدة. سينترلاين كروسوفرز تعد عمليات الكروس أوفر هي إشارات ماكد الأكثر شيوعا. يحدث كروس خط الوسط الصاعد عندما يتحرك خط الماكد فوق خط الصفر لتحويل إيجابي. يحدث هذا عندما تتحرك المتوسط ​​المتحرك ل 12 يوما للأمن الأساسي فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 26 يوما. يحدث كروس خط الوسط الهابط عندما يتحرك مؤشر الماكد تحت خط الصفر لتحويل سالب. يحدث هذا عندما تتحرك إما 12 يوم دون إما 26 يوما. يمكن أن تستمر عمليات الانتقال في المنتصف بضعة أيام أو بضعة أشهر. كل ذلك يعتمد على قوة هذا الاتجاه. سيبقى مؤشر الماكد إيجابيا طالما هناك اتجاه صعودي مستدام. سيظل مؤشر الماكد سلبيا عندما يكون هناك اتجاه هبوطي مستدام. يظهر الرسم البياني التالي منازل بولت (فم) مع ما لا يقل عن أربعة الصلبان خط الوسط في تسعة أشهر. عملت الإشارات الناتجة بشكل جيد لأن اتجاهات قوية ظهرت مع هذه عمليات الانتقال المركزية. وفيما يلي رسم بياني لشركة كومينز إنك (سمي) مع سبع عمليات عبور مركزية في خمسة أشهر. وعلى النقيض من منازل بولت، كانت هذه الإشارات قد أدت إلى العديد من الانذارات بسبب عدم وجود اتجاهات قوية بعد عمليات الانتقال. يظهر الرسم البياني التالي 3M (م) مع التقاطع الصاعد الوسطي في أواخر مارس 2009 و كروس أوفر الهابط في أوائل فبراير 2010. واستمرت هذه الإشارة 10 شهرا. وبعبارة أخرى، كانت إما 12 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 26 يوما لمدة 10 أشهر. وكان هذا اتجاها قويا. الاختلافات تباعد الاختلافات عندما ينحرف الماكد عن حركة السعر للأمن الأساسي. ويشكل الاختلاف الصاعد عندما يسجل الأمن أدنى مستوى منخفض ويشكل مؤشر الماكد أدنى مستوى. انخفاض أدنى في الأمن يؤكد الاتجاه الهبوطي الحالي، ولكن أعلى مستوى منخفض في مؤشر الماكد يظهر زخم هبوطي أقل. على الرغم من الزخم الهبوطي الأقل، لا يزال الزخم الهبوطي يتفوق على الزخم الصعودي طالما بقي مؤشر الماكد في المنطقة السلبية. إن تباطؤ الزخم الهبوطي يمكن أن ينذر في بعض الأحيان بتراجع الاتجاه أو ارتفاع كبير. يظهر الرسم البياني التالي غوغل (غوغ) مع تباين صعودي في أكتوبر-نوفمبر 2008. أولا، لاحظ أننا نستخدم أسعار الإغلاق لتحديد الاختلاف. تعتمد المتوسطات المتحركة ل MACD039 على أسعار الإغلاق ويجب أن ننظر في إغلاق الأسعار في الأوراق المالية أيضا. ثانيا، لاحظ أن هناك أدنى مستويات رد فعل واضحة (تروس) حيث ارتدت كل من غوغل وخط الماكد في أكتوبر وأواخر نوفمبر. ثالثا، لاحظ أن مؤشر الماكد قد شكل قاعا منخفضا حيث شكلت غوغل أدنى مستوى له في نوفمبر. ارتفع مؤشر الماكد مع تباين صعودي مع كروس أوفر خط إشارة في أوائل ديسمبر. وأكدت غوغل انتكاسة مع اختراق المقاومة. ويشكل الاختلاف الهبوطي عندما يسجل الأمن أعلى مستوى مرتفع ويشكل خط الماكد أدنى مستوى. ارتفاع أعلى في الأمن أمر طبيعي للاتجاه الصعودي، ولكن أدنى مستوى في ماكد يظهر زخم صعودي أقل. على الرغم من أن الزخم الصعودي قد يكون أقل، إلا أن الزخم الصعودي لا يزال متفوقا على الزخم الهبوطي طالما أن مؤشر الماكد إيجابي. إن تراجع الزخم التصاعدي يمكن أن ينذر في بعض الأحيان بانعكاس الاتجاه أو تراجع كبير. أدناه نرى غامستوب (غمي) مع تباعد هبوطي كبير من أغسطس إلى أكتوبر. وارتفع السهم فوق مستوى أعلى من 28، ولكن خط الماكد لم يصل إلى أعلى مستوى له سابقا، وشكل أدنى مستوى له. وكان خط كروس أوفر الدعم اللاحق وكسر الدعم في مؤشر الماكد هبوطي. على الرسم البياني للسعر، لاحظ كيف تحول الدعم المكسور إلى مقاومة على ارتداد الارتداد في نوفمبر (الخط الأحمر المنقط). هذا الإرتداد وفر فرصة ثانية لبيع أو بيع قصيرة. وينبغي أخذ الاختلافات بحذر. الاختلافات الهبوطية شائعة في اتجاه صعودي قوي، في حين أن الاختلافات الصاعدة تحدث غالبا في اتجاه هبوطي قوي. نعم، تقرأ هذا الحق. غالبا ما تبدأ الموجات الصاعدة بتقدم قوي ينتج عنه زيادة مفاجئة في الزخم الصعودي (ماسد). على الرغم من استمرار الاتجاه الصعودي، فإنه يستمر بوتيرة أبطأ مما يؤدي إلى انخفاض مؤشر الماكد من أعلى مستوياته. الزخم الصاعد قد لا يكون قويا، ولكن الزخم الصعودي لا يزال يفوق الزخم الهبوطي طالما أن خط الماكد فوق الصفر. يحدث العكس في بداية اتجاه هبوطي قوي. يظهر الرسم البياني التالي سامب 500 إتف (سبي) مع أربعة اختلافات هبوطية من أغسطس إلى نوفمبر 2009. وعلى الرغم من الزخم الصعودي، واصلت إتف ارتفاعها لأن الاتجاه الصعودي كان قويا. لاحظ كيف استمر سبي سلسلة من أعلى مستوياته وأعلى مستوياته. تذكر أن الزخم الصعودي أقوى من الزخم الهبوطي طالما أن مؤشر الماكد له إيجابي. وقد يكون مؤشر الماكد (الزخم) أقل إيجابية (قويا) مع استمرار التقدم، ولكنه لا يزال إيجابيا إلى حد كبير. الاستنتاجات مؤشر الماكد خاص لأنه يجمع الزخم والاتجاه في مؤشر واحد. هذا مزيج فريد من الاتجاه والزخم يمكن تطبيقها على الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية. والإعداد القياسي ل ماسد هو الفرق بين المتوسطات الإقتصادية للماكينة 12 و 26. قد يحاول المخططون الذين يبحثون عن المزيد من الحساسية متوسط ​​متحرك قصير الأجل قصير ومتوسط ​​متحرك طويل الأجل أطول. ماسد (5،35،5) هو أكثر حساسية من ماسد (12،26،9) وربما يكون أكثر ملاءمة للمخططات الأسبوعية. قد ينظر المخططون الذين يبحثون عن حساسية أقل في إطالة المتوسطات المتحركة. سوف ماسد أقل حساسية لا تزال تتأرجح فوق الصفر، ولكن عمليات الانتقال في الوسط وخطوط الانقلاب خط إشارة ستكون أقل تواترا. ولا يعد مؤشر الماكد جيدا بشكل خاص لتحديد مستويات ذروة الشراء والمبالغة في البيع. على الرغم من أنه من الممكن تحديد المستويات التي هي في السابق ذروة الشراء أو ذروة البيع، فإن ماسد ليس لديها أي حدود أعلى أو أدنى لربط حركتها. خلال التحركات الحادة، يمكن أن يستمر مؤشر الماكد في تجاوز حدوده التاريخية المتطرفة. وأخيرا، تذكر أن خط الماكد يحسب باستخدام الفرق الفعلي بين متوسطين متحركين. وهذا يعني أن قيم ماكد تعتمد على سعر الضمان الأساسي. قد تتراوح قيم ماسد لأسهم 20 من -1.5 إلى 1.5، في حين أن قيم الماكد ل 100 قد تتراوح من -10 إلى 10. لا يمكن مقارنة قيم ماكد لمجموعة من الأوراق المالية مع أسعار مختلفة. إذا كنت ترغب في مقارنة قراءات الزخم، يجب عليك استخدام المذبذب السعر النسبة المئوية (بو). بدلا من ماسد. إضافة مؤشر ماسد إلى شاربشارتس يمكن تعيين مؤشر الماكد كمؤشر أعلى أو أسفل أو خلف مؤامرة سعر security039s. وضع ماسد وراء مؤامرة السعر يجعل من السهل مقارنة حركة الزخم مع تحركات الأسعار. بعد اختيار المؤشر من القائمة المنسدلة، يظهر إعداد المعلمة الافتراضية: (12،26،9). يمكن تعديل هذه المعلمات لزيادة الحساسية أو تقليل الحساسية. يظهر الرسم البياني ماسد مع المؤشر أو يمكن أن يضاف كمؤشر منفصل. تعيين خط الإشارة إلى 1، (12،26،1)، سيتم إزالة الرسم البياني ماسد وخط الإشارة. يمكن إضافة خط إشارة منفصل، بدون الرسم البياني، عن طريق اختيار موف موف أفغ من قائمة تراكبات الخيارات المتقدمة. انقر هنا للحصول على الرسم البياني المباشر لمؤشر الماكد. باستخدام ماسد مع المسح الضوئي ستوكشارتس وهنا بعض العينات المسح الضوئي التي يمكن للأعضاء ستوكشارتس استخدامها لمسح لمختلف إشارات ماسد: ماسد الصاعد خط إشارة الصليب. هذا المسح يكشف عن الأسهم التي تتداول فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم ولها كروس خط إشارة صعودي في ماسد. لاحظ أيضا أن ماسد مطلوب أن يكون سلبيا لضمان حدوث هذا التراجع بعد الانسحاب. هذا الفحص هو المقصود فقط كمبدع لمزيد من الصقل. ماسد خط الإشارة الهابط الصليب. هذا الفحص يكشف عن الأسهم التي تتداول دون المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم ولها خط كروس أوكسار هابط في ماسد. لاحظ أيضا أن ماسد مطلوب أن يكون إيجابيا لضمان حدوث هذا التراجع بعد الارتداد. هذا الفحص هو المقصود فقط كمبدع لمزيد من الصقل. مزيد من الدراسة: من الخالق، ويقدم هذا الكتاب دراسة شاملة لاستخدام وتفسير ماسد. التحليل الفني - أدوات الطاقة للمستثمرين النشطين جيرالد ما هي صيغة المتوسط ​​المتحرك الأسي وكيف تحسب إما المتوسط ​​المتحرك الأسي (إما) هو المتوسط ​​المتحرك المرجح (وما) الذي يعطي المزيد من الترجيح أو الأهمية للأحدث بيانات السعر من المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما). تستجيب إما بشكل أسرع لتغيرات الأسعار الأخيرة من سما. صيغة لحساب إما ينطوي فقط على استخدام مضاعف والبدء في سما. إن حساب حساب سما بسيط جدا. إن سما لأي عدد معين من الفترات الزمنية هو ببساطة مجموع أسعار الإغلاق لهذا العدد من الفترات الزمنية مقسوما على نفس العدد. لذلك، على سبيل المثال، سما 10 يوما هو مجرد مجموع أسعار الإغلاق خلال الأيام العشرة الأخيرة، مقسوما على 10. الخطوات الثلاث لحساب إما هي: حساب سما. حساب مضاعف لترجيح إما. حساب إما الحالي. الصيغة الحسابية، في هذه الحالة لحساب إما 10 فترة، تبدو كما يلي: سما: 10 فترة sum10 حساب مضاعف الترجيح: (2 (الفترة الزمنية المحددة 1)) (2 (10 1)) 0.1818 (18.18) حساب (إما في اليوم السابق) x مضاعف إما (اليوم السابق) الترجيح المعطاة لأحدث سعر أكبر لفترة أقصر إما من لفترة أطول إما. على سبيل المثال، يتم تطبيق مضاعف 18.18 على أحدث بيانات الأسعار ل 10 إما، في حين أن 20 إما، يستخدم فقط الترجيح المضاعف 9.52. وهناك أيضا اختلافات طفيفة في المتوسط ​​المتحرك الذي يتم التوصل إليه باستخدام السعر المفتوح أو العالي أو المنخفض أو المتوسط ​​بدلا من استخدام سعر الإغلاق. استخدم المتوسط ​​المتحرك الأسي (إما) لإنشاء استراتيجية تداول الفوركس الديناميكية. تعلم كيف يمكن استخدام إماس جدا. اقرأ الإجابة تعرف على المزايا المحتملة المحتملة لاستخدام متوسط ​​متحرك أسي عند التداول بدلا من التحرك البسيط. اقرأ الإجابة تعرف على المتوسطات المتحركة البسيطة والمتوسطات المتحركة الأسية، وما تقيسه هذه المؤشرات الفنية والفرق. اقرأ الإجابة تعرف على صيغة مؤشر زخم التقارب المتوسط ​​المتحرك ومعرفة كيفية حساب ماسد. اقرأ الجواب تعرف على أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، فضلا عن تحريك متوسط ​​عمليات الانتقال، وفهم كيفية استخدامها. قراءة الإجابة اكتشف الاختلافات الأساسية بين مؤشرات المتوسط ​​المتحرك الأسي والبسيط، وما هي عيوب إماس. اقرأ الجواب لدي قيمة مستمرة لحساب إد الذي يحسب متوسط ​​متحرك أسي. عادة ما يكون المعرف مجرد استخدام الصيغة القياسية لهذا: حيث S n هو المتوسط ​​الجديد، ألفا هو ألفا و Y هو العينة و S n-1 هو المتوسط ​​السابق. لسوء الحظ، نظرا لقضايا مختلفة ليس لدي متسقة الوقت العينة. قد أعرف أنني يمكن أن عينة على الأكثر، ويقول، مرة واحدة في ميلي ثانية واحدة، ولكن نظرا لعوامل خارج عن سيطرتي، وأنا قد لا تكون قادرة على أخذ عينة لعدة ميلي ثانية في وقت واحد. ومع ذلك، هناك حالة أكثر شيوعا على الأرجح هي أنني عينة بسيطة مبكرة قليلا أو متأخرة: بدلا من أخذ العينات في 0 و 1 و 2 مس. أنا عينة في 0 و 0.9 و 2.1 مللي ثانية. وأتوقع أنه بغض النظر عن التأخير، وسوف بلدي تردد أخذ العينات يكون بعيدا، وبعيدا عن الحد نيكيست، وبالتالي لا داعي للقلق حول التعرج. وأعتقد أنني أستطيع التعامل مع هذا بطريقة أكثر أو أقل من المعقول من خلال تغيير ألفا بشكل مناسب، استنادا إلى طول الفترة الزمنية منذ آخر عينة. جزء من منطقي أن هذا سيعمل هو أن إما إنتيربولاتس خطيا بين نقطة البيانات السابقة والتيار الحالي. إذا نظرنا في حساب إما من القائمة التالية من العينات على فترات t: 0،1،2،3،4. يجب أن نحصل على نفس النتيجة إذا استخدمنا الفاصل الزمني 2t، حيث تصبح المدخلات 0،2،4، يمين إذا كانت إما قد افترضت أنه في t 2 كانت القيمة 2 منذ t 0. التي من شأنها أن تكون نفس حساب حساب الفاصل الزمني على 0،2،2،4،4، والتي لا تفعل. أو هل هذا منطقي على الإطلاق يمكن أن يقول لي شخص كيفية تغيير ألفا بشكل مناسب يرجى إظهار عملك. أي. تبين لي الرياضيات التي تثبت أن طريقة الخاص بك هو حقا يفعل الشيء الصحيح. طلب يونيو 21 09 في 13:05 أنت mustn39t الحصول على نفس إما لمختلف المدخلات. فكر في إما كمرشح، أخذ العينات في 2t ما يعادل أخذ العينات إلى أسفل، والمرشح هو الذهاب الى إعطاء مخرجات مختلفة. هذا واضح بالنسبة لي منذ 0،2،4 يحتوي على مكونات تردد أعلى من 0،1،2،3،4. ما لم يكن السؤال هو، كيف يمكنني تغيير فلتر على الطاير لجعله يعطي نفس الانتاج. ربما أنا في عداد المفقودين شيء نداش فريسباس يونيو 21 09 في 15:52 ولكن المدخلات ليست مختلفة، it39s فقط أخذ عينات أقل في كثير من الأحيان. 0،2،4 على فترات 2t هو مثل 0، 2،، 4 على فترات t، حيث يشير إلى أن يتم تجاهل العينة نداش كيرت سامبسون يونيو 21 09 في 23:45 هذه الإجابة على أساس فهم جيد لتمرير منخفض مرشحات (المتوسط ​​المتحرك الأسي هو في الحقيقة مجرد مرشح لوباس واحد القطب)، ولكن بلدي فهم ضبابي ما كنت تبحث عنه. وأعتقد أن ما يلي هو ما تريد: أولا، يمكنك تبسيط المعادلة الخاصة بك قليلا (تبدو أكثر تعقيدا ولكن أسهل في التعليمات البرمجية). سأستخدم Y للإخراج و X للإدخال (بدلا من S للإخراج و Y للإدخال، كما فعلت). ثانيا، قيمة ألفا هنا تساوي 1-e - Deltattau حيث دلتات هو الوقت بين العينات، و تاو هو ثابت الوقت للمرشح تمرير منخفض. أقول متساوية في يقتبس لأن هذا يعمل بشكل جيد عندما دلتاتاو هو صغير بالمقارنة مع 1، و ألفا 1-e - Deltattau أسيمب دلتاتاو. (ولكن ليس صغيرا جدا: ستنتقل إلى المسائل الكمية، وما لم تلجأ إلى بعض التقنيات الغريبة التي تحتاج عادة إلى N بت إضافية من القرار في متغير الدولة S، حيث N-لوغ 2 (ألفا). للحصول على قيم أكبر من دلتاتاو يبدأ تأثير التصفية لتختفي، حتى تحصل على النقطة حيث ألفا هو قريب من 1 وكنت أساسا مجرد تعيين المدخلات إلى الإخراج. هذا يجب أن يعمل بشكل صحيح مع قيم متفاوتة من دلتات (الاختلاف من دلتات ليست مهمة جدا طالما ألفا صغير، وإلا سوف تعمل في بعض القضايا نيكيست غريبة بدلا التعرج الخ)، وإذا كنت تعمل على المعالج حيث الضرب هو أرخص من الانقسام، أو قضايا نقطة ثابتة مهمة، بريكالكولات أوميغا 1tau، والنظر في محاولة لتقريب صيغة ألفا. إذا كنت تريد حقا أن تعرف كيفية استخلاص صيغة ألفا 1-e - Deltattau ثم النظر في مصدر المعادلة التفاضلية: والتي عندما X هو وظيفة خطوة وحدة، لديه الحل Y 1 - e - ttau. وبالنسبة لقيم الدلتا الصغيرة، يمكن تقريب المشتقات بواسطة الدلتايدلتات، مما يؤدي إلى تاو الدلتايدلتات X ديلتاي (زي) (دلتاتاو) ألفا (زي) واستقراء ألفا 1-e - Deltattau يأتي من محاولة مطابقة السلوك مع وحدة خطوة وظيفة القضية. هل من فضلك يرجى تفصيل على كوتيرينغ لتتناسب مع الجزء السلوكي أنا أفهم الحل الخاص بك الوقت المستمر Y 1 - إكس (-t47) وتعميمها إلى وظيفة خطوة تحجيم مع حجم x والحالة الأولية y (0). ولكن I39m لا نرى كيفية وضع هذه الأفكار معا لتحقيق النتيجة. نداش ريس وليريش 4 مايو 13 في 22:34 هذه ليست إجابة كاملة، ولكن قد يكون بداية واحدة. لها بقدر ما حصلت مع هذا في ساعة أو نحو ذلك من اللعب إم نشره كمثال على ما إم تبحث عن، وربما إلهام للآخرين الذين يعملون على المشكلة. أبدأ مع S 0. وهو المتوسط ​​الناتج عن المتوسط ​​السابق S -1 والعينة Y 0 المأخوذة عند t 0. (t 1 - t 0) هي الفاصل الزمني للعينة ويتم تعيين ألفا على كل ما هو مناسب لفترة العينة والفترة التي أود أن متوسطها. نظرت في ما يحدث إذا أفتقد العينة في t 1 وبدلا من ذلك يجب القيام به مع العينة Y 2 تؤخذ في ر 2. حسنا، يمكننا أن نبدأ بتوسيع المعادلة لنرى ما كان يمكن أن يحدث لو كان لدينا Y 1: لاحظت أن المسلسل يبدو أن يمتد بلا حدود بهذه الطريقة، لأننا يمكن أن تحل محل S في الجانب الأيمن إلى أجل غير مسمى: حسنا ، لذلك ليس حقا متعدد الحدود (سخيفة لي)، ولكن إذا ضربنا الفترة الأولى من قبل واحد، ونحن بعد ذلك نرى نمط: هم: في سلسلة الأسية. كيل مفاجأة تخيل أن الخروج من المعادلة لمتوسط ​​متحرك الأسي لذلك على أي حال، لدي هذا x 0 × 1 × 2 × 3. شيء، و إم إم إم رائحة أو اللوغاريتم الطبيعي ركل هنا، ولكن لا أستطيع تذكر أين كنت أتجه إلى الأمام قبل أن نفد من الوقت. أي إجابة على هذا السؤال، أو أي دليل على صحة مثل هذا الجواب، يعتمد إلى حد كبير على البيانات التي قياس. إذا تم أخذ العينات الخاصة بك في تي 0 0ms. t 1 0.9ms و t 2 2.1ms. ولكن اختيارك من ألفا يقوم على 1 مللي ثانية، وبالتالي تريد ألفا معدلة محليا. فإن إثبات صحة الخيار يعني معرفة قيم العينة في t1ms و t2ms. وهذا يؤدي إلى السؤال: هل يمكنك استيفاء البيانات الخاصة بك ريسونابلي أن يكون التخمينات عاقل من ما بين القيم قد تكون أو يمكنك حتى إنتيربولات المتوسط ​​نفسه إذا لم يكن أي من هذه ممكنة، ثم بقدر ما أراه، منطقية فإن اختيار القيمة الفاصلة بين Y (t) هو المتوسط ​​المحسوب مؤخرا. أي y (t) أسيمب s n حيث n هو ماكسميال بحيث t t لت. هذا الاختيار له نتيجة بسيطة: ترك ألفا وحده، بغض النظر عن فارق التوقيت. إذا، من ناحية أخرى، فمن الممكن لاستيفاء القيم الخاصة بك، ثم وهذا سوف تعطيك عينات ثابت الفاصل الزمني. وأخيرا، إذا كان من الممكن حتى استقراء المتوسط ​​نفسه، من شأنه أن يجعل السؤال بلا معنى. أجاب 21 يونيو 09 في 15:08 بالفا 9830 26.6k 9679 10 9679 85 9679 117 أعتقد أنني أستطيع استيفاء البيانات الخاصة بي: نظرا لأن I39m أخذ العينات على فترات منفصلة، ​​I39m بالفعل القيام بذلك مع معيار إما على أي حال، نفترض أن أحتاج وهو كوفروفوت الذي يظهر أنه يعمل فضلا عن إما القياسية، والتي أيضا سوف تنتج نتيجة غير صحيحة إذا كانت القيم لا تتغير بسلاسة إلى حد ما بين فترات العينة. نداش كيرت سامبسون 21 يونيو 09 في 15:21 ولكن that39s ما I39m قائلا: إذا كنت تعتبر إما استيفاء القيم الخاصة بك، you39re القيام به إذا تركت ألفا كما هو (لأن إدراج أحدث معدل كما لا تغير 39t المتوسط) . إذا كنت تقول أنك بحاجة إلى شيء أن كوتوركس وكذلك إيماكوت القياسية - ما هو الخطأ 39 مع الأصلي ما لم يكن لديك المزيد من المعلومات حول البيانات you39re القياس، أي تعديلات المحلية إلى ألفا سيكون في أحسن الأحوال التعسفية. نداش بالفا 9830 جون 21 09 في 15:31 وأود أن ترك قيمة ألفا وحدها، وملء البيانات المفقودة. منذ كنت لا تعرف ما يحدث خلال الوقت الذي كنت غير قادر العينة، يمكنك ملء تلك العينات مع 0S، أو عقد القيمة السابقة مستقرة واستخدام تلك القيم ل إما. أو بعض الاستيفاء إلى الخلف مرة واحدة لديك عينة جديدة، وملء القيم المفقودة، وإعادة حساب إما. ما أحاول الحصول عليه هو لديك إدخال شن التي لديها ثقوب. لا توجد وسيلة للتغلب على حقيقة كنت في عداد المفقودين البيانات. حتى تتمكن من استخدام الصفر ترتيب عقد، أو تعيينه إلى الصفر، أو نوع من الاستيفاء بين شن و شنم. حيث M هو عدد العينات المفقودة و n بداية الفجوة. ربما حتى استخدام القيم قبل ن. أجاب 21 يونيو 09 في 13:35 من قضاء ساعة أو نحو ذلك مكينغ حول قليلا مع الرياضيات لهذا، وأعتقد أن ببساطة تغيير ألفا سوف تعطيني فعلا الاستيفاء الصحيح بين النقطتين التي تتحدث عنها، ولكن في طريقة أبسط بكثير. وعلاوة على ذلك، وأعتقد أن تختلف ألفا سوف أيضا التعامل بشكل صحيح مع العينات التي اتخذت بين فترات أخذ العينات القياسية. وبعبارة أخرى، I39m تبحث عن ما وصفته، ولكن في محاولة لاستخدام الرياضيات لمعرفة طريقة بسيطة للقيام بذلك. نداش كيرت سامبسون يونيو 21 09 في 14:07 أنا don39t أعتقد أن هناك مثل هذا الوحش كما كوتيروبر إنتيربولاتيونكوت. يمكنك ببساطة don39t معرفة ما حدث في الوقت الذي لم يكن أخذ العينات. يعني الاستيفاء الجيد والسيئ بعض المعرفة بما فاتك، لأنك تحتاج إلى قياس ضد ذلك للحكم على ما إذا كان الاستيفاء جيد أو سيئ. على الرغم من ذلك، يمكنك وضع القيود، أي مع أقصى تسارع، والسرعة، وما إلى ذلك أعتقد إذا كنت لا تعرف كيفية نموذج البيانات المفقودة، ثم كنت مجرد نموذج البيانات المفقودة، ثم تطبيق خوارزمية إما مع أي تغيير، بدلا من ذلك من تغيير ألفا. فقط بلدي 2C :) نداش فريسباس يونيو 21 09 في 14:17 هذا هو بالضبط ما كنت الحصول على في بلدي تحرير على السؤال قبل 15 دقيقة: كوتيو ببساطة don39t معرفة ما حدث في الوقت الذي لا يتم أخذ العينات، ولكن ولكن هذا 39s صحيح حتى لو كنت العينة في كل فترة زمنية محددة. وهكذا بلدي التأمل نيكيست: طالما كنت تعرف شكل موجة don39t تغيير الاتجاهات أكثر من كل زوجين من العينات، والفترة الزمنية الفعلية ينبغي أن تكون المسألة 39t، وينبغي أن تكون قادرة على تختلف. يبدو معادلة إما لي بالضبط لحساب كما لو تغير شكل الموجي خطيا من قيمة العينة الأخيرة إلى واحد الحالي. نداش كيرت سامبسون يونيو 21 09 في 14:26 أنا don39t أعتقد أن هذا صحيح تماما. نظرية Nyquist39s يتطلب يتطلب الحد الأدنى من 2 عينات لكل فترة لتكون قادرة على تحديد فريد للإشارة. إذا كنت don39t القيام بذلك، تحصل المستعارة. سيكون نفس أخذ العينات كما fs1 لفترة، ثم fs2، ثم العودة إلى fs1، وتحصل على استعارة في البيانات عند عينة مع fs2 إذا fs2 أقل من الحد نيكيست. كما يجب أن أعترف أنني لا أفهم ما تعنيه التغييرات كوتافيفورم خطيا من العينة الأخيرة إلى أونكوت الحالية. هل يمكن أن يرجى شرح هتافات، ستيف. نداش فريسباس يونيو 21 09 في 14:36 ​​هذا مشابه لمشكلة مفتوحة على بلدي قائمة تودو. لدي مخطط واحد عملت إلى حد ما ولكن لم يكن لديك عمل رياضي لدعم هذا الاقتراح حتى الان. تحديث ملخص أمبير: ترغب في الحفاظ على عامل تمهيد (ألفا) مستقلة عن عامل التعويض (الذي أشير كما بيتا هنا). جاسون الجواب ممتازة قبلت بالفعل هنا يعمل كبيرة بالنسبة لي. إذا كنت تستطيع أيضا قياس الوقت منذ أخذ العينة الأخيرة (في مضاعفات مدورة لوقت أخذ العينات المستمر الخاص بك - حتى 7.8 مللي ثانية لأن العينة الأخيرة ستكون 8 وحدات)، التي يمكن استخدامها لتطبيق مرات التجانس عدة مرات. تطبيق الصيغة 8 مرات في هذه الحالة. لقد جعلت على نحو فعال منحازة أكثر منحازة نحو القيمة الحالية. للحصول على أفضل تمهيد، نحن بحاجة إلى قرص ألفا أثناء تطبيق الصيغة 8 مرات في الحالة السابقة. ما سوف يغفل هذا التقريب التجميع فقد بالفعل 7 عينات في المثال أعلاه وقد تم تقريب هذا في الخطوة 1 مع بالارض إعادة تطبيق من القيمة الحالية 7 مرات إضافية إذا كنا تحديد عامل تقريبي بيتا التي سيتم تطبيقها جنبا إلى جنب مع ألفا (كما الأبجدية بدلا من ألفا فقط)، ونحن سوف نفترض أن 7 عينات غاب تتغير بسلاسة بين قيم العينة السابقة والحالية. أجاب 21 يونيو 09 في 13:35 أنا لم أفكر في هذا، ولكن قليلا من الخداع حول مع الرياضيات حصلت لي إلى النقطة التي أعتقد أنه بدلا من تطبيق الصيغة ثماني مرات مع قيمة العينة، ويمكنني أن أفعل حسابا من ألفا جديدة من شأنها أن تسمح لي لتطبيق الصيغة مرة واحدة، وتعطيني نفس النتيجة. وعلاوة على ذلك، سيتعامل هذا تلقائيا مع مسألة تعويض العينات من أوقات العينة الدقيقة. نداش كيرت سامبسون 21 يونيو 09 في 13:47 تطبيق واحد على ما يرام. ما أنا لست متأكدا حتى الآن هو كيف جيدة هو التقريب من 7 القيم المفقودة. إذا جعلت الحركة المستمرة قيمة غضب الكثير خلال 8 ميلي ثانية، قد تقريب تماما من الواقع. ولكن، إذا كنت أخذ العينات في 1ms (أعلى دقة باستثناء العينات المتأخرة) كنت قد أحسبت بالفعل غضب داخل 1MS غير ذات الصلة. هل هذا المنطق العمل بالنسبة لك (ما زلت أحاول إقناع نفسي). ندش نيك جون 21 09 في 14:08 رايت. هذا هو بيتا عامل من وصفي. وسيتم حساب عامل بيتا على أساس الفارق الزمني والعينات الحالية والسابقة. سيكون ألفا الجديد (الأبجدية) ولكن سيتم استخدامه فقط لتلك العينة. في حين يبدو أنك 39moving 39 ألفا في الصيغة، أنا أميل نحو ألفا المستمر (عامل تمهيد) وبيتا المحسوبة بشكل مستقل (عامل ضبط) أن يعوض عن عينات غاب الآن. ندش نيك 21 يونيو، الساعة 15:23